岗位职责:
1、股指期货及标的指数的基础研究;
2、股指期货套利定价、套期保值策略、跨期套利策略研究;
3、股指期货交易策略与跨品种套利策略研究;
4、负责撰写策略研究报告,达到相关从业要求后需进行相关路演。
任职要求:
1、硕士及以上学历,数学、统计、金融工程等相关专业;
社招、校招均可,社招需1-3年量化研究相关工作经验;
2、掌握CAPM、多因子模型等股票定价模型,无风险套利期货定价模型,具备坚实计量经济学基础者优先;
3、有较强的数学建模与编程能力,熟练掌握python等至少一种编程语言,SQL等数据库;
4、校招熟悉股票、期货市场,具有市场择时、因子择时等交易策略研发经验者优先;
社招对市场择时、因子择时等策略有一定储备,具有实盘经验者优先。
5、工作细致、踏实,具有较强的逻辑分析能力及语言表达、沟通能力,具备较强的执行力。