期权策略量化研究员

岗位职责：
1、深刻理解期权定价模型，负责开发期权量化交易策略，包括但不限于波动率交易、期权事件驱动策略、波动率曲面套利；
2、维护期权策略研究平台，基于平台进行期权策略的开发与回测；
3、协助期权策略的实盘部署，跟踪实盘表现，统计策略相关的各项指标。
任职要求：
1、国内外重点学校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业，或与数量分析、量化交易等高度相关的复合专业背景，有一年以上期权量化策略研究与开发经历者优先；
2、熟悉各类期权定价模型和波动率预测模型，对期权基本属性（希腊字母、隐含波动率、各类期权组合等）有较为深入的理解，有出色的编程能力；
3、有策略实盘交易经验者优先；
4、有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神。