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量化开发工程师(核心策略系统方向)

5-6万
  • 广州天河区
  • 珠江新城
  • 3-5年
  • 硕士
  • 全职
  • 招1人

职位描述

分布式策略执行框架策略工程化高频交易系统订单流毒性检测异构计算加速证券/期货基金计算机软件
岗位职责
1. 设计分布式策略执行框架,支持高频策略动态加载与热更新
2.开发异构计算加速方案(CUDA/OpenCL),提升策略回测效率
3. 构建策略风控沙盒,模拟交易所极端场景(熔断/涨跌停)
4. 研究订单流毒性检测模型,动态优化策略执行路径
5. 主导跨部门协作,推动研究到生产的全流程自动化
任职要求
1. 清北复交/海外Top 20高校计算机/EE专业硕士及以上
2. 3年以上高频交易系统开发经验(需提供性能优化案例)
3. 精通分布式一致性协议(Raft/Paxos)
4. 深入理解量化交易核心痛点(滑点/冲击成本建模)
加分项:
1. 编码测试:在30分钟内实现一个无锁环形缓冲区(C++)
2. 架构设计:白板推导高频做市商系统容灾方案
3. 发表过系统优化相关顶会论文(NSDI/OSDI)
4. GitHub开源项目获500+ Star
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工作地点

广州天河区高德置地广场·秋17楼阿巴马

职位发布者

龚莉雅/人事经理

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公司Logo珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司
珠海阿巴马资产管理有限公司(基金业协会备案编号 P1005008),成立于2014年 2月 13日,注册资本为人民币 2750万元。公司是一家采用人工智能进行量化投资的私募基金管理人,以多维度、高质量的数据为输入基础,采用人工智能等前沿技术对数据进行深度挖掘,通过科学、严谨的研究方法,探寻数字中隐藏的市场规律,构建完善的量化投研体系,打造不同收益风险特征的量化产品业务线条,涵盖量化多头、量化择时、指数增强、量化对冲、量化资产配置。
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