股票量化策略研究员

岗位职责：
1、对策略相关量价数据、基本面数据、另类数据进行深入探索与研究，根据要求进行相应的数据跟踪以及模型构建，优先tick级、分钟级、日线级；
2、热爱金融行业，对股票、期货市场有较好的理解，利用统计工具、机器学习（深度学习）对金融市场（股票、期货以及期权）的量化策略研究开发；
3、协助投资总监研究和开发量化投资策略，为总体策略提供优化思路设计回测框架，参与量化做市策略的设计、回测、模拟/实盘监控及归因分析；
4、 参与量化交易策略的研究、构建、测试、优化以及风险评价。

任职要求：
1、 海内外重点院校985/211本科及以上学历，数学与应用数学、金融数学、数理统计、计算机等相关理工科专业，有经验优先考虑；
2、具备优秀的编程能力，能够熟练使Python、C++等编程语言，有接触熟悉证券、期货公司交易接口者优先考虑；
3、具有较强的沟通协调能力、分析判断能力与目标任务的执行能力，工作细致、严谨，具有工作热情和高度的责任感，全局意识、团队意识强，能够承受高强度工作压力；
4、有证券量化产品开发或投资交易实战经验者优先，包括股指、国债、商品套利、期权套利等；有股票高频策略相关逐笔数据研究经验或事件驱动策略开发经验者优先考虑。