量化研究（波动率模型负责人）

5-10万

职位描述

量化策略研究期货研究PythonC/C++风险模型研究基金研究股票研究

岗位职责：
1、负责VRP（卖方结构化）策略的定价、建模和风险管理；

2、构建并维护波动率模型库：GARCH、Stochastic Vol、SVJJ、Local Vol / Dupire、Rough Vol ；

3、对 implied volatility surface 进行 SVI / SABR 校准；

4、设计 Gamma hedge / Vega risk 控制机制；

5、构建期权组合的 Greeks 风险监控系统；

6、使用 Fourier、PDE、MC等方法定价 exotic options ；

7、与Microstrucure Quant 合作提升对冲与执行质量；

8、与AI Quant 协作构建波动率 Regime 指标。

任职要求：
1、统招硕士及以上学历，数学、金融数学、物理、工程相关专业，博士优先；

2、深刻理解莱维过程、SDE、SPDE；

3、熟练掌握 Fourier 方法 / PDE /Monte Carlo；

4、有期权风险管理或波动率建模经验优先；
5、具有良好的科研素养和强烈的探索精神；

6、具备良好的团队协作与沟通能力。

浦东新区上海银行大厦

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