量化期权高级/资深分析师 (MJ000573)

工作地点：上海 / 北京 / 深圳
岗位职责
1. 面向私募、公募、保险、银行、产业客户等重要机构提供专业期权研究服务，包括期权策略研发与编写、高质量研究报告输出、路演交流及定制化投研支持等，提升机构服务专业度与客户满意度。
2. 负责期权市场数据、波动率曲面、持仓成交结构等数据的收集、清洗、分析与处理，持续跟踪国内外金融工程、期权定价模型及量化投资前沿成果，搭建并完善期权研究框架与方法论体系。
3. 开展期权类产品的尽职调查与深度分析，对产品结构设计、定价合理性、风险收益特征、对冲逻辑及投资价值进行全面评估，形成专业尽调报告与投资建议。
4. 独立或协同团队开展期权相关策略研究，包括但不限于波动率策略、套利策略、对冲策略、期权 + CTA / 多因子复合策略等，完成策略回测、代码实现与实证分析。
5. 对已落地的期权策略与产品进行持续跟踪、绩效归因与风险评估，定期优化策略逻辑与参数，提升策略有效性与实战价值。
任职要求
1. 硕士及以上学历，金融工程、数学、统计、计算机、物理、工科等量化相关专业优先；研究功底扎实、具备优质机构工作经历者可适当放宽。
2. 1 年及以上期权相关量化研究、金融工程或策略研发相关工作经验；有期货公司、券商研究所、公募、私募、资管等机构期权研究、策略研发、产品分析经验者优先。
3. 具备扎实的数学功底与逻辑分析能力，熟悉期权定价理论、波动率模型及量化分析方法；熟练掌握 Python 及数据分析、策略回测相关工具库；熟悉机器学习、深度学习等量化算法并能应用于期权研究场景者优先。
4. 逻辑严谨，学习能力与研究执行力强，具备良好的报告撰写、沟通表达与路演能力；责任心强，具备良好的团队协作与抗压能力，对量化研究与策略创新具有高度热情。