上班时间：9:00-12:00、13:00-17:00 周末双休 + 国家法定节假日
工资构成：底薪面议+绩效提成
核心职责与工作内容
系统设计与开发：设计量化系统的整体架构，选择合适的技术栈（如Python、C++等编程语言，MySQL、Kafka等数据库与消息队列），实现策略计算、数据存储与交易执行等功能模块的分离与扩展3。
策略实现：将量化策略（如趋势跟踪、均值回归等）转化为高效代码，处理大规模金融数据的读取、清洗、特征提取与计算23。
交易接口集成：对接金融交易平台的API，实现交易指令的发送与接收，处理网络中断、订单拒绝等异常情况，确保接口的稳定与可靠23。
数据处理与管理：从多个数据源（如交易所、金融数据供应商）收集股票行情、宏观经济数据等，整合不同格式与频率的数据，为策略计算提供统一的数据支持3。
系统维护与优化：负责量化交易系统的测试（功能、性能、压力测试）、修复漏洞、优化系统性能（如低延迟优化、分布式扩展），保障系统的稳定运行23。
技能要求
编程语言：精通Python（用于策略开发、数据分析，常用库如Pandas、NumPy）、C++（用于高性能交易系统、高频交易，强调低延迟与高并发）；熟悉R、Java、MATLAB等为加分项。
技术能力：熟练掌握数据结构、算法、设计模式；熟悉Linux系统操作、Git代码管理、Docker部署；具备分布式系统、微服务、容器化技术经验者优先。
金融与数学知识：了解金融市场（股票、期货、外汇等交易规则）、投资组合理论、风险管理；具备扎实的数学与统计学基础（概率论、线性代数、时间序列分析），能构建与优化量化模型。
软技能：良好的团队合作、沟通能力（与研究员、交易员协作），自我驱动与问题解决能力，注重代码质量与软件安全。
经验：初级岗位通常要求1-3年相关经验（如软件开发、量化系统开发），高级岗位（5-10年）优先考虑有金融行业实盘交易系统开发经验、低延迟优化、分布式系统经验者；有头部量化公司（如国内的幻方、九坤）或国际顶尖机构经验者优先