岗位职责:
1、场内期权及合约标的的基础研究,包括金融期权与商品期权;
2、对交易的标的品种进行波动率的分析和研究,以及期权交易策略的回测。
3、负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控等;
4、完成特定期权策略相关研究;
5、负责撰写策略研究报告,达到相关从业要求后需进行相关路演。
任职要求:
1、硕士及以上学历,数学、统计、物理、金融工程等相关专业;
2、熟悉常用期权定价模型,具备坚实计量经济学基础者优先;
3、有较强的数学建模与编程能力,熟练掌握 python、C++等至少一种编程语言,熟悉SQL数据库构建及使用者优先;
4、具有期权相关策略研究与开发经验者优先(应届生具备类似项目研究经验者优先);
5、熟悉期货及期权等衍生品知识,具有两年及以上期权研究经验、期权交易经验优先;
6、工作细致、踏实,具有较强的逻辑分析能力及语言表达、沟通能力,具备较强的执行力。