银行策略支持岗 早九晚六 双休 五险一金 13薪

主要工作职责
（一）全面风险管理体系落地实施
负责全行全面风险管理日常落地工作，跟进各类风险管理制度、流程、标准的落地执行，梳理风控流程漏洞，推动风控机制优化完善。
（二）各类风险计量核心工作
主导银行核心风险计量实施工作，涵盖内部评级体系（PD/LGD/EAD）搭建与运维、风险参数测算、预期信用损失（ECL）减值计量、资本充足率、风险加权资产（RWA）计量、压力测试、VaR计量等核心量化工作。严格对标资本新规、IFRS9、巴塞尔协议等监管准则，精准完成日常风险计量、核算与校验工作，保障计量结果真实、准确、合规。
（三）风险模型建设、验证与迭代
负责风险计量模型的需求梳理、样本挖掘、建模开发、参数校准、回溯测试与模型验证工作，覆盖对公、零售、同业、金融市场等全业务条线风控模型。

任职资格要求
（一）学历与专业
本科及以上学历，硕士及以上学历优先；数学、统计学、金融工程、计量经济学、金融学、计算机、大数据等相关专业优先，具备扎实的数理统计、量化分析功底。
（二）工作经验
3年及以上银行总行/分行风险管理、风险计量、风控模型开发验证、资本管理相关工作经验，熟悉商业银行全面风险管理流程；具备内评体系建设、ECL减值计量、压力测试、RWA计量实操经验者优先，有银行高级法实施、监管达标迎检经验者优先。
（三）专业能力
1. 精通巴塞尔协议、资本新规、IFRS9、商业银行资本管理办法等监管政策，熟悉银行信用、市场、操作、流动性各类风险计量逻辑与管控体系；
2. 熟练掌握风险计量、统计建模、数据分析方法，精通PD/LGD/EAD参数计量、预期损失测算、压力测试、风险加权资产核算等核心实操；
3. 熟练使用SQL、Python、SAS等数据分析与建模工具，能够独立完成数据提取、清洗、建模、回溯分析，具备模型开发与验证实操能力；
4. 具备优秀的数据分析、风险研判、文字撰写能力，可独立输出高质量风险分析报告、监管报送材料。
（四）资质证书
持有FRM、CFA、CPA、统计师等专业证书者优先录用。