量化开发工程师

岗位职责：
1.负责量化交易策略研发与落地，包含策略设计、多因子模型开发、回测验证与迭代优化；
2.基于 Python/C++ 开发高性能交易系统，优化算法执行效率与系统稳定性，善用 Claude、GPT、Cursor 等 AI 工具辅助代码生成、Debug、文档撰写，实现开发全流程闭环；
3.搭建并维护股票市场数据管道API，构建数据模型，开展因子挖掘、市场数据分析与风险量化评估；
4.实现 VWAP、RVOL、ORB、Cumulative Delta、IC/ICIR 权重等多因子模型，搭建含滑点、手续费模拟的回测框架，自动计算夏普率、最大回撤等核心指标；
5.对接交易所 / 券商 API（Shioaji、Fugle Trade），完成实盘自动交易脚本部署、风控系统对接与策略实盘运行；
6.跟踪市场动态，优化交易模型，协同研究团队完成技术文档编写、系统性能测试，精准落地策略逻辑。
任职要求：
1.精通 Python/C++ 至少一种编程语言，熟练使用 Pandas、NumPy 等数据处理库；
2.熟练运用 Claude、GPT、Cursor 等 AI 工具辅助量化开发，独立完成代码生成、调试、文档输出全流程；
3.熟悉量化交易框架（Quantopian、Zipline 等），掌握 MySQL、MongoDB 等数据库及 Git 版本控制工具；
4.掌握多因子模型、量价因子开发，了解机器学习、时间序列、回归模型在量化中的应用；
5.熟悉 股票市场规则， 数据开发、券商交易接口对接经验优
6.深刻理解金融市场与量化投资逻辑，快速适配新兴量化技术；
7.抗压能力强，具备优秀的沟通协作能力、策略落地能力。
加分项
熟悉 Linux 系统开发；持有 FRM/CQF 证书；有国际头部量化机构、高频交易开发经验优先。