岗位核心职责（基差套利方向）​​
该方向的候选人将专注于提升和优化市场中性产品的空头端表现。具体职责包括：
​基差分析与建模​：深入研究股指期货（如IC、IF、IM等）的基差形成机制、动态变化规律及其影响因素（如市场情绪、分红、雪球产品对冲等），并构建基差预测模型
。
​对冲成本管理​：通过对基差趋势的分析和判断，进行精细化的基差择时，选择最优的合约和时机建立或调整空头头寸，以降低对冲成本，甚至在基差升水时创造正收益
。
​套利策略开发与执行​：设计并实施多种基差套利策略，包括但不限于期现套利、跨期套利，并探索跨品种套利等低风险套利模式，为产品贡献额外收益
。
​多工具灵活运用​：不仅限于股指期货，还需熟悉并灵活运用融券对冲、收益互换、期权等多元化对冲工具，根据市场环境和成本效益，构建最有效的复合对冲方案
。
​风险控制与净值平滑​：建立针对空头端的风险监控体系，尤其在市场极端行情下（如基差快速收敛或扩张），能通过动态调整对冲比例、预留风险敞口等应急预案，有效控制产品净值回撤
。
​任职资格要求（基差套利方向）​​
​知识背景​：精通金融衍生品定价原理，对股指期货的升贴水（基差）有深刻理解，熟悉国内四大股指期货（IF、IH、IC、IM）的特性和交易规则
。
​专业技能​：
熟练掌握Python进行数据处理、策略回测和模型构建（常用库如Pandas, NumPy）。
具备扎实的数理统计功底，能够独立进行策略的夏普比率、最大回撤等绩效指标分析
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​经验与能力​：
具备1-3年股指期货基差研究或相关量化策略实盘经验者优先。
对市场微观结构有敏锐的洞察力，具备出色的逻辑分析能力和快速学习能力。
拥有严谨的风险意识和良好的团队协作精神。