岗位职责:
1、市场研究与行情研判
①跟踪对应品种（碳酸锂、铜等）产业链全环节供需情况，包括上游原料供给、中游产能、下游需求、库存周期、进口依存度及相关价格指数；
②关注宏观经济与大宗商品环境，涵盖美元指数、利率政策、能源价格、有色金属板块、相关产业政策及周期；
③跟踪交易所相关期货/期权品种规则、仓单、交割标准、持仓结构、基差、价差等，其中铜品种需重点跟踪LME（伦敦金属交易所）和COMEX（纽约商品交易所）境外市场价格及持仓结构；
④定期输出行情分析、策略报告及风险提示，为公司采购、定价、排产等提供决策依据，同时重点关注铜品种CFTC持仓、资金流向与市场结构。
2、套期保值方案制定和执行
① 依据公司实际现货敞口（采购量、库存量、销量、长单/散单结构），制定针对性套保策略：采购端开展买入套保锁定原料成本；库存端开展卖出套保锁定库存价值；销售端运用卖出套保或期权组合（领口、保护性看跌/看涨等）锁定销售利润；
② 设计套保比例、入场区间、止损止盈、移仓换月、展期、期权保护（领口、保护性看跌/看涨等）等具体执行方案；
③ 严格按审批流程执行开仓、平仓、移仓、期权行权/放弃等操作，确保交易合规、留痕可追溯；
④ 对接期货公司，维护交易通道、授信、保证金及风险限额。
3、期现联动与基差管理
① 持续跟踪对应品种现货报价，包括国内主流市场报价、厂家报价、散单/长单价格、加工费、运费、价差等；
②监控基差、跨市价差、月间结构变动，优化套保入场与平仓时点，提升套保效率，降低基差风险；
③配合采购、销售等部门，衔接期货交割、仓单串换、点价交易、基差定价等业务。
4、风险控制与合规管理
① 严格遵守公司套期保值管理制度、交易所规则及监管要求，严禁以套保名义开展纯投机、主观博弈、超出现货敞口的交易；
② 实时监控头寸规模、保证金占用、盈亏波动、回撤阈值、流动性风险，触发预警及时上报并调整；
③建立交易台账、套保台账、现货敞口台账，确保期现对应、可验证、可审计；
④配合风控、审计、财务部门开展压力测试、情景分析、合规检查及内控评估。
5、台账、核算与报告
① 按日/周/月编制套保交易报表，清晰呈现持仓、盈亏、保证金、现货敞口、套保效果及风险指标；
②配合财务部门完成套期会计认定、公允价值计量、会计核算及税务处理；
③定期向管理层汇报套保执行情况、盈亏分析、策略复盘及后续优化建议。
6、跨部门协同
①与采购部同步采购计划、锁价需求及到货节奏；
②与生产/仓储部对接，掌握库存数量、库龄及仓单可行性；
③与销售部衔接产品定价、长单条款、点价模式及利润锁定需求；
④与财务部、风控部协同资金计划、保证金调度、风险限额及合规审核工作。
7、其他补充职责
①收集完善商品期货和现货数据库，开展数据分析；
②协助撰写套期保值报告方案，探索期现价差、跨期/跨市套利机会，协助开展期现结合业务；
③完成上级交办的其他临时工作。
任职要求:
1、学历与资质
①本科及以上学历，金融、金融工程、经济学、统计学、材料、化工（新能源方向）、冶金、国际贸易等相关专业；
②必须持有期货从业资格证，具备期权从业资格、CFA/FRM/CPA等证书者优先；
2、行业与工作经验
① 3年及以上相关工作经验，优先具备对应品种（碳酸锂、铜等）产业链套保、大宗商品交易、期货/期权交易、风险管理相关经验；
②熟悉对应品种现货贸易、生产耗用、库存管理、长单定价、点价、升贴水、进口流程等者优先；
③有实体企业（如正极、电池、材料厂、锂盐厂、铜加工、新能源、有色冶炼、贸易类企业）套期保值实操经验者优先；具有3年以上期货从业经验者优先。
3、专业能力
① 精通套期保值核心逻辑，熟练掌握买入/卖出套保、基差交易、套保比例、移仓展期、期权组合（领口、保护性看跌/看涨等）等策略；
②熟练使用交易系统及行情软件（文华、博易、Wind、同花顺iFinD等），具备较强的数据处理、图表分析及产业链供需分析能力；
③熟悉国内期货市场品种及交易规则，熟悉期货交割规则、仓单管理、保证金制度、涨跌停、限仓、大户报告等相关制度；具备风险量化思维，能运用止损、回撤、压力测试、情景分析、VaR等基础方法开展风险评估；
④熟练使用Excel、Powerpoint等办公软件，具备一定的财务、法律相关知识。
4、综合素质
①严谨细致、责任心极强，对数字敏感，具备极强的风险意识与合规底线；
②抗压能力强，能适应价格剧烈波动、夜盘、节假日盯盘及突发行情处置；
③具备良好的逻辑思维、学习能力、创新拓展能力及沟通协调、跨部门推进、书面报告与口头汇报能力；
④诚信正直，无不良交易记录、无重大违规违纪、无内幕交易及利益输送风险，具备良好的团队合作精神与职业道德。
更新于 5月28日
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