期权研究员

1. 教育背景

- 硕士及以上学历，数学、金融工程、统计学、物理、计算机等相关专业；

2. 专业知识

- 精通期权定价理论（Black-Scholes、二叉树、蒙特卡洛模拟等）；

- 熟练掌握希腊字母动态管理与波动率曲面建模；

- 具备扎实的数理统计基础及量化建模能力。

3. 技能要求

- 编程能力：熟练使用Python（必备）、C++/MATLAB（优先）；

- 工具应用：精通QuantLib、Wind/Bloomberg、SQL数据库；

- 数据分析：具备时间序列分析、机器学习策略开发经验者优先。

4. 经验要求

- 2年以上期权研究/量化交易经验；

- 有场内/场外期权实盘策略开发或风险管理经验者优先。

5. 其他能力

- 具备较强的逻辑思维与抗压能力；

- 优秀的报告撰写及沟通表达能力（需提供研究报告样例）；

- 持有期货从业资格证（入职半年内需取得）。



【优先条件】

- CFA/FRM持证人；

- 具有大宗商品、股指期权研究经验；

- 在SCI/EI期刊发表过金融工程相关论文；

- 具备高频期权做市系统开发经验。


【岗位职责】

1. 市场分析与策略开发

- 跟踪国内外期权市场动态，分析标的资产价格、波动率、市场流动性等关键因素；

- 研发量化期权交易策略（包括套利、对冲、波动率交易等），进行策略回测与优化；

- 构建期权定价模型，持续优化希腊字母（Greeks）动态管理方案。

2. 风险管理支持

- 设计期权组合风险监控体系，评估头寸风险敞口（Delta/Gamma/Vega等）； - 为交易部门提供实时风险预警和压力测试报告；

- 开发风险管理工具，辅助制定对冲方案。

3. 研究输出与支持

- 撰写期权市场日报、周报及专题深度报告；

- 为机构客户、高净值客户提供期权策略路演及培训支持；

- 配合产品部门设计场内外期权衍生品方案。

4. 系统建设

- 参与期权研究数据库、回测平台的搭建与维护；

- 协助IT团队实现策略程序化落地。