C++量化工程师

职位名称：C++量化交易系统开发工程师 (HFT/高频方向)
经验要求： 3-5年
学历要求：本科及以上（计算机/数学/金融相关专业）
职位描述
我们正在寻找一位对极致性能有执着追求的 C++ 工程师，加入我们的量化交易团队。你将负责维护和升级公司自研的 Tachyon 高频交易系统。该系统基于 C++ 开发，对接全球顶尖流动性提供商（如 FXCM、LMAX 等）。
【岗位职责】
1. 核心系统开发：负责自研交易柜台（Gateway）的开发与维护，基于 FIX 4.2/4.4 协议进行底层通信优化。
2. 策略接入与执行：负责高频策略（HFT）的工程化落地，将策略逻辑（Signal）转化为低延迟的执行代码，实现微秒级的订单路由。
3. 性能优化：针对现有框架进行性能分析（Profiling），通过内存管理优化、无锁队列（Lock-free Queue）、内核旁路等技术降低系统穿透耗时（Wire-to-Wire Latency）。
4. 稳定性建设：完善交易系统的异常恢复机制（如断线重连、持仓状态恢复、订单核对），确保实盘交易 7x24 小时稳定运行。
5. 回测系统搭建：基于历史 Tick 数据，开发高保真的事件驱动回测引擎。
【任职要求】
1. C++ 基础扎实：熟悉 C++11/17/20 标准
2. 交易系统经验：熟悉 QuickFIX 引擎或有自研 FIX 引擎经验，深入理解 FIX 协议（Logon、Heartbeat、SeqNum 管理、Session 重置等机制）。
3. 并发编程能力：精通多线程编程，熟悉 std::thread, std::mutex, std::atomic，了解内存模型（Memory Model）和缓存一致性，有无锁编程经验者优先。
4. 网络编程：熟悉 TCP/IP 协议栈，掌握 Linux 下的高性能网络编程（epoll, socket），能处理 TCP 粘包/拆包问题。
5. 业务理解：熟悉外汇（Forex）或期货交易业务，理解 Limit/Market 单、滑点、Order Book（订单簿）、持仓对冲（Hedging）等概念。
【加分项】
1. 实战经验：对接过 FXCM、LMAX、Interactive Brokers等接口，处理过复杂的自定义 Tag（如 FXCM 的 PositionID 9041 平仓逻辑）者极佳。
2. 低延迟技术：熟悉共享内存（Shared Memory）、RingBuffer（如 Disruptor 模式）、CPU 亲和性（Core Pinning）、Solarflare 网卡优化者优先。
3. 开发环境：熟练使用 CMake、GDB/LLDB，具备良好的代码规范和文档习惯。
4. 全栈能力：具备 Python 脚本能力，能编写数据分析或运维监控脚本。