基金经理（量化方向）

岗位职责：
1. 应用统计模型分析处理大量金融数据，探索内在规律，开发股票预测模型；
2. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益;
3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合;
任职要求：
1、业内大型量化私募量化选股、策略开发等研究 1-3 年经验者；
2、知名高校硕士及以上学历（博士优先），数学/统计/计算机等理工科专业，有相关量化机构工作或实习经验优先；
3、扎实的编程功底，熟悉 C++/C/Ocaml/Matlab/Python 等至少一种编程语言，熟悉基本的 Linux 操作；
4、思维清晰，逻辑性强，有良好的沟通能力和团队协作精神。
对人选的其他要求：
1、国内外一流大学硕士及以上，理工科博士优先。
2、有 50 亿规模以上大型量化私募股票建模研究工作经验 1-3 年，熟悉 barra 股票风控模型建模和落地优先。