400-885-9898
职位描述
量化策略研究PythonC/C++股票研究期货研究基金
岗位职责：
1.负责量化投资策略的开发、回测与优化，参与策略管理；
2.跟踪、分析、评估策略表现；
3.整理商品期货、股指期货、股票等市场数据，确保数据准确性与有效性；
4.配合团队优化投研流程，提升研究效率；
5.研究量化基金的投资风格与业绩，为决策提供支持；
6.参与专项研究课题，完成交办任务。
1.负责量化投资策略的开发、回测与优化，参与策略管理；
2.跟踪、分析、评估策略表现；
3.整理商品期货、股指期货、股票等市场数据，确保数据准确性与有效性；
4.配合团队优化投研流程，提升研究效率；
5.研究量化基金的投资风格与业绩，为决策提供支持；
6.参与专项研究课题，完成交办任务。
任职要求：
1.国内外知名院校本科及以上学历，金融工程、金融数学、计量统计、数学、物理、计算机等相关专业；
2.三年以上相关经验，具备较完善的量化投资体系，熟悉主流策略及理论，具备良好的投资决策能力；
3.具备扎实的数量化背景；
4.沟通协调能力强，具备团队协作精神；
5.特别优秀者可放宽至应届毕业生或实习生。
1.国内外知名院校本科及以上学历，金融工程、金融数学、计量统计、数学、物理、计算机等相关专业；
2.三年以上相关经验，具备较完善的量化投资体系，熟悉主流策略及理论，具备良好的投资决策能力；
3.具备扎实的数量化背景；
4.沟通协调能力强，具备团队协作精神；
5.特别优秀者可放宽至应届毕业生或实习生。
薪酬采用“基本薪资+高绩效激励”组合
工作地点
深圳福田区金中环商务大厦A座3006-09
认证资质
营业执照信息
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职位发布者
梁女士/HR
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深圳市优美利投资管理有限公司公司成立于2014年04月在深圳市成立，2017年1月登记为证券私募基金管理人（登记编码：P1060844），存续管理规模近70亿。公司自公开业绩以来，代表产品连续8年为投资者录得正收益。公司定位为多资产量化私募基金管理人，坚持研究为本、科技驱动的投资理念，核心投研团队具备投资研究+IT技术复合型专业背景，熟悉各大类资产风险收益特征，利用“估值、动量、风险平价”三维决策模型，精准捕捉大类资产轮动、资产价格波动规律及衍生品对冲套利中的超额收益机会。优美利投资历经十余年的发展沉淀，构建了数据驱动型投资生态，已成长为一家立足中国面向全球的私募基金管理人。我们持续依托于复合型专业团队，将业内前沿的科学技术与金融投资紧密结合，致力于为投资者良好持有体验及满意度而不懈努力。
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