职位描述
量化策略研究PythonC/C++股票研究期货研究基金
岗位职责:
1.负责量化投资策略的开发、回测与优化,参与策略管理;
2.跟踪、分析、评估策略表现;
3.整理商品期货、股指期货、股票等市场数据,确保数据准确性与有效性;
4.配合团队优化投研流程,提升研究效率;
5.研究量化基金的投资风格与业绩,为决策提供支持;
6.参与专项研究课题,完成交办任务。
1.负责量化投资策略的开发、回测与优化,参与策略管理;
2.跟踪、分析、评估策略表现;
3.整理商品期货、股指期货、股票等市场数据,确保数据准确性与有效性;
4.配合团队优化投研流程,提升研究效率;
5.研究量化基金的投资风格与业绩,为决策提供支持;
6.参与专项研究课题,完成交办任务。
任职要求:
1.国内外知名院校本科及以上学历,金融工程、金融数学、计量统计、数学、物理、计算机等相关专业;
2.三年以上相关经验,具备较完善的量化投资体系,熟悉主流策略及理论,具备良好的投资决策能力;
3.具备扎实的数量化背景;
4.沟通协调能力强,具备团队协作精神;
5.特别优秀者可放宽至应届毕业生或实习生。
1.国内外知名院校本科及以上学历,金融工程、金融数学、计量统计、数学、物理、计算机等相关专业;
2.三年以上相关经验,具备较完善的量化投资体系,熟悉主流策略及理论,具备良好的投资决策能力;
3.具备扎实的数量化背景;
4.沟通协调能力强,具备团队协作精神;
5.特别优秀者可放宽至应届毕业生或实习生。
薪酬采用“基本薪资+高绩效激励”组合
工作地点
深圳福田区金中环商务大厦A座3006-09

公司信息
公司介绍
公司成立于2014年04月在深圳市成立,2017年1月登记为证券私募基金管理人(登记编码:P1060844),存续管理规模近70亿。公司自公开业绩以来,代表产品连续8年为投资者录得正收益。 公司定位为多资产量化私募基金管理人,坚持研究为本、科技驱动的投资理念,核心投研团队具备投资研究+IT技术复合型专业背景,熟悉各大类资产风险收益特征,利用“估值、动量、风险平价”三维决策模型,精准捕捉大类资产轮动、资产价格波动规律及衍生品对冲套利中的超额收益机会。 优美利投资历经十余年的发展沉淀,构建了数据驱动型投资生态,已成长为一家立足中国面向全球的私募基金管理人。我们持续依托于复合型专业团队,将业内前沿的科学技术与金融投资紧密结合,致力于为投资者良好持有体验及满意度而不懈努力。
工商信息
企业名称 深圳市优美利投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司
法人代表 贺金龙
经营状态 存续
成立时间 2014-04-28
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息

更新于 4月25日




